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Stéphane, IT Quant chez ALGOFI

Ingénieur en Informatique et Télécommunication, Stéphane assure actuellement une mission de IT Quant dans une grande banque d’investissement. Il nous détaille son parcours et le contenu de ses missions...

Comment avez-vous été recruté chez ALGOFI et pour quelles raisons avez-vous choisi cette société ?

En réponse à une offre d’emploi en tant que quant développeur, nous avons convenu d’un entretien avec la Responsable Recrutement ainsi que le Directeur d’ALGOFI. Suite à cet entretien et quelques tests techniques, nous avons conclu sur une possibilité de missions qui correspondrait à mon profil et à mes besoins. Rapidement, mon profil a été envoyé en réponse aux appels d’offres correspondants. Mon choix final s’est porté sur la société ALGOFI, pour deux raisons essentielles :
- l’adéquation des missions proposées avec mes besoins ;
- sa réactivité qui a valu des entretiens avec les futurs clients potentiels dans la semaine qui suivait mon entretien chez ALGOFI.

pour pouvoir intervenir sur une librairie de pricing, il faut d'abord bien sûr connaître le C/C++ qui est le langage le plus utilisé pour les librairies de pricing, mais il faut aussi avoir une connaissance des produits financiers...
Stéphane

Quel est votre background et pourquoi avoir opté pour le métier de IT QUANT ?

Je suis diplômé d’une école d’ingénieurs : l’ENSI de Caen avec pour spécialité Informatique et Télécommunication. Suite à cela, j’ai débuté ma carrière dans une société de services pour les systèmes d’informations dans les marchés financiers. Le domaine de la finance m’ayant plu, j’ai désiré faire carrière dans ce domaine, en enchaînant deux missions dans deux grandes banques tout en effectuant en parallèle un master de statistique appliqué à la finance et à l’assurance. Mon goût pour les mathématiques financières, dont mes connaissances ont été approfondies durant les deux années de Master, ainsi que mon expérience en informatique ont orienté ma carrière vers des postes de type quant développeur.

Quelles sont les qualités techniques et humaines pour réussir à ce poste ?

Cela dépend de la mission. Le terme IT Quant étant très vaste, les missions peuvent être très différentes d’un client à un autre et peuvent même être que purement IT. Me concernant, j’ai opté pour les missions où la compréhension des mathématiques financières était nécessaire. En l’occurrence pour pouvoir intervenir sur une librairie de pricing, il faut d’abord bien sûr connaître le C/C++ qui est le langage le plus utilisé pour les librairies de pricing, mais il faut aussi avoir une connaissance des produits financiers et des mathématiques financières tels que les facteurs d’escompte, les modèles simples de Black&Scholes et dérivés et les modèles de courbes de taux. Et pour pouvoir relier les deux domaines (mathématiques financières et informatique), il faut connaître les méthodes numériques qui y sont associées. En effet, il arrive souvent que les problèmes de pricing n’aboutissent pas à des formules fermées, donc facilement programmables pour n’importe quel informaticien. Mais ils peuvent aboutir soit à des Equations aux Dérivés Partiels, soit à des calculs d’espérance avec changement de numéraire. Dans ces deux cas, les méthodes numériques telles que Runge et Kutta ou Monte-Carlo sont utilisées. Il est nécessaire de les comprendre afin de pouvoir intervenir dessus. Tout autre connaissance en informatique est un bonus non négligeable.

Un jour peut être consacré à la correction d'un problème au niveau du pricing des spread options quanto, un autre peut être consacré au développement dans la librairie d'un calculateur pour un nouveau produit exotique tel que le TARN FX...
Stéphane

Quelle est votre journée type et quels sont vos interlocuteurs ?

Il n’y a pas vraiment de journée type. Un jour peut être consacré à la correction d’un problème au niveau du pricing des spread options quanto, un autre peut être consacré au développement dans la librairie d’un calculateur pour un nouveau produit exotique tel que le TARN FX, ou encore l’ajout d’une autre méthode de construction des courbes de taux. Et lorsqu’il n’y a pas de nouveaux développements ou de bugs dans la librairie, je travaille sur les rédactions de divers documents et sur l’approfondissement de mes connaissances sur les méthodes de pricing utilisées à l’aide du code ou des publications des Quants. Les principaux interlocuteurs dépendront là encore du type de missions. Lorsque l’on intervient au cœur de la librairie elle-même, les interlocuteurs sont les Quants qui font les modèles, les équipes informatiques intégrants la librairie dans des progiciels ainsi que la maîtrise d’ouvrage qui coordonne l’intégration de la librairie.

Combien de temps durent en général vos missions ?

Il m’est encore difficile de répondre à cette question, car c’est la première mission d’IT Quant que j’effectue. Mais généralement, beaucoup de personnes ayant effectué ce genre de mission préfèrent évoluer leurs carrières au bout de deux à trois ans.

Quel conseil donneriez vous à des débutants désireux de travailler dans le même type de métiers ?

Tout d’abord de bien connaître ses souhaits professionnels et les fonctions désirées, car le terme IT Quant est de nos jours utilisé à tout va. Et il y a un risque de tomber dans une mission purement IT avec un terme « quant » illusoire telles que l’écriture de script utilisant les librairies ou la mise en production de ces libraires qui n’a pas besoin de connaissances en matière de mathématiques financières.

Yann Olivier , Mars 2008

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