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YCAP asset management lance l’indice de marché YCAP Risk Balanced

YCAP asset management, société de gestion créée en 2011 (1,2 milliards d’euros d’encours global sous gestion au 31 décembre 2013), présente son nouvel indice de marché : l’indice YCAP Risk Balanced.

Fruit d’un considérable travail de recherche conduit par les équipes de YCAP asset management depuis 2011, l’indice YCAP Risk Balanced vise à obtenir une appréciation régulière du capital dans le temps avec un portefeuille diversifié.

Cet indice repose sur le double postulat de l’existence d’une stabilité des régimes de risque et d’une asymétrie entre la performance et le risque : une période de risque élevé entraîne généralement une période de risque élevé, et une période de risque faible entraîne généralement une période de risque faible. Parallèlement, les marchés sont baissiers en période de risque élevé, et ils sont haussiers en période de risque faible.

L’indice permet de mettre en œuvre une allocation stratégique de risques entre les différentes classes d’actifs qui le composent (actions internationales, obligations internationales et matières premières) pour atteindre une cible de volatilité définie.

Le premier indice YCAP Risk Balanced est conçu pour une cible de volatilité de 8% - indice YRB8. Des indices YRB4 et YRB12 verront prochainement le jour avec des cibles de volatilité respectivement établies à 4% et 12%.

Réalisés en partenariat avec Standard & Poor’s, ces indices peuvent être employés à des fins diverses : aide à la décision d’allocation d’un institutionnel, indice de référence d’un portefeuille diversifié, outil de gestion d’un mandat profilé d’un épargnant individuel.

Next Finance , Juin 2014

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