Des indices boursiers constitués aléatoirement par des « chimpanzés » surperforment les indices capi-pondérés !
Avril 2013 , par Next FinanceDes chercheurs de la Cass Business School de Londres ont découvert que des indices boursiers constitués aléatoirement par des « chimpanzés » via une simulation informatique, auraient produit de meilleurs résultats corrigés du risque que des indices pondérés par capitalisation boursière au cours des quarante dernières années.
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Commentaires
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Dernière contribution
<p>Le portefeuille aléatoire moyen est en fait le portefeuille equipondéré de tous les titres. Pas besoin de chimpanzés ni de milliers de simulations pour faire cela, sauf si on veut insulter discretement le monde de la finance... Or, cette (...)
Vince [Asset Management]