Sagara Financière, une nouvelle société de gestion privée bâtie sur une approche quantitative

Le président-fondateur, Fabrice Moullé-Berteaux, qui par le passé a co-créé Sycomore Gestion Privée, s’est entouré d’une équipe de spécialistes des marchés financiers pour lancer Sagara Financière.

La société de gestion entrepreneuriale s’adresse essentiellement aux investisseurs privés : chefs d’entreprise, familles fortunées, associations et fondations, holdings patrimoniales. L’équipe développe une approche innovante de gestion par les risques, fondée sur une méthodologie quantitative propriétaire.

La naissance de Sagara Financière, issue du rachat des activités de DTAM (Day Trade Asset Management) en avril 2017 et dont une partie de l’équipe a été conservée, est le fruit d’un constat : le raccourcissement des cycles et l’imprévisibilité désormais structurelle des marchés financiers altèrent la capacité des gérants à protéger le capital de leurs clients.
En conséquence, toute performance durable ne peut être générée qu’en gérant activement le risque.

Sagara Financière a donc réuni des gérants de portefeuille expérimentés, aidés par des chercheurs en mathématique et en informatique ? dont un doctorant en mathématiques et un spécialiste du « big data » ?, eux-mêmes regroupés dans la société Equanimity Trading System, Jeune Entreprise Innovante (JEI), afin de construire une méthodologie quantitative propriétaire de gestion du risque. Ce prisme quantitatif permet d’allier l’expérience des gérants privés à la robustesse de technologies algorithmiques et de gestion de données de marchés.

L’objectif de Sagara Financière est de proposer à sa clientèle privée une gestion de portefeuille et des services patrimoniaux sur-mesure, à forte valeur ajoutée, capables de protéger durablement le capital investi à travers toutes les phases de marché.

« Notre projet entrepreneurial, combinant des compétences complémentaires est le reflet de notre conviction : l’homme a aujourd’hui besoin de la technologie pour comprendre l’environnement des marchés financiers. Associer les idées d’investissements fondamentales de nos gérants privés à des modèles quantitatifs de gestion du risque, ainsi qu’à l’analyse des grandes masses de données des marchés (big data), permet d’améliorer la protection des portefeuilles. Cette approche fait aujourd’hui toute la singularité de Sagara Financière dans l’univers de la gestion privée » affirme Fabrice Moullé-Berteaux, président de Sagara Financière.

La société de gestion décline sa méthodologie sous la forme de mandats de gestion et d’une gamme de FCP en cours de développement. Une fois complète, celle-ci sera composée de deux fonds actions, gérés en « prime de risque » : Sagara US Equity Premium, qui existe depuis 2012 (Sagara a conservé ce fonds créé par DTAM), et Sagara Europe Equity Premium dont l’agrément AMF a été obtenu en août 2017. Sagara Patrimonial (concept de « parité de risque ») et Sagara Systématique (gestion algorithmique) complèteront la gamme au cours du semestre à venir [1].

« Au-delà du développement de notre gamme de fonds, notre ambition est d’installer durablement Sagara Financière dans le paysage de la gestion privée indépendante. Cela passera à terme par l’européanisation de notre offre de gestion. Nous souhaitons parallèlement féminiser notre équipe en recrutant de nouveaux talents » conclut Fabrice Moullé-Berteaux.