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›  Interview 

Paul Wilmott : « le CQF, une des formations majeures en finance quantitative dans le monde »

Paul Wilmott a répondu aux questions de Next-Finance lors de son séjour à Paris où il présentait le Cerficate in Quantitative Finance (CQF).

Mr Wilmott, vous étiez le 9 novembre à Paris pour présenter un "open evening" concernant le CQF. Pouvez-vous nous présenter le CQF et nous dire quel est le profil type des personnes qui y assistent ?

Le Certificat en Finance Quantitative (CQF) a été conçu pour donner aux mathématiciens une formation leur permettant de découvrir le côté pratique de la finance quantitative, en particulier la façon dont les modèles sont implémentés dans le monde réel : qu’est ce qui fait d’un modèle « un bon modèle », comment utiliser les outils du calcul stochastique en dehors du cadre de « non arbitrage » etc

Les mathématiques appliquées à la finance sont fascinantes, mais ce qui est encore plus fascinant, c’est d’appliquer ces mathématiques à ce qui se passe dans les banques, les Hedge Funds et plus généralement les marchés plutôt que dans des exercices académiques. La plupart des gens qui ont suivi le certificat ont déjà un background formel en mathématiques et travaillent dans des banques ou des Hedge Funds.

Qu’est ce qui a vous a poussé à créer le CQF et quelles sont les différences principales entre des formations en ingénierie financière du type « Masters » et le CQF ?

Ce qui m’a conduit à créer le CQF, c’est la demande pour ce type de formation pratique et notre capacité à répondre à cette demande ! Les programmes universitaires font de ce sujet un sujet plus compliqué que nécessaire. Ce qui n’est pas d’après moi la meilleure façon de former les gens.

Former correctement les gens à la finance quantitative ce n’est pas rendre les choses plus difficiles qu’elles ne sont, mais trouver les mathématiques les plus adaptées à chaque type de situation. Et souvent, les mathématiques sont plus faciles et plus intéressantes qu’on ne pourrait le penser.

Pensez-vous que ce soit possible de former des gens en seulement six mois dans le domaine de la finance quantitative en sachant que c’est un champ énorme qui ne cesse d’évoluer ?

Oui et nous le faisons exactement deux fois par an !

Combien de personnes ont déjà suivi le CQF et quel retour avez-vous du monde de la finance quantitative ? Quelle est la valeur du CQF à l’intérieur des entreprises ?

Le CQF est maintenant reconnu comme une des formations majeures en finance quantitative dans le monde. Et il a acquis sa réputation essentiellement par le bouche à oreilles. Donc c’est une formation qui jouit d’une certaine considération.

La plupart des grandes banques paient la formation à leurs employés et reviennent année après année !

La plus value du CQF est de donner aux gens à la fois une compréhension détaillée des mathématiques, des modèles et des marchés, mais aussi de leur faire voir les choses de façon plus globale afin qu’ils aient la maturité pour apprécier les possibilités offertes par la finance quantitative, mais aussi les limites de cette dernière.

Yann Olivier , Novembre 2006

Voir en ligne : www.7city.com/cqf/

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