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Pédagogie

Option digitale

Une option digitale est un contrat qui promet un capital lorsque le sous-jacent (une action, un taux d’intérêt, un taux de change...) est en dessous ou au dessus d’ un certain niveau prédéterminé à l’ avance (le strike).

Exemples

Cas d’ un call digitale sur l’action "Air France".
Caractéristiques du contrat :
Date d’ émission : 17/06/06
Sous-jacent à la date d’ émission : 18.36€
Maturité : 17/06/07
Strike : 28 €
Rebate : 100 €

A la date de maturité, le 17/06/07, si l’ action "Air France" cote au dessus du strike 28 €, le détenteur du contrat reçoit 100 €, dans le cas inverse, il ne reçoit rien.

Cas d’ un put digitale sur le taux de change "Euro-dollar".
Caractéristiques du contrat :
Date d’ émission : 17/06/06
Sous-jacent (€/$) à la date d’ émission : 1.26
Maturité : 17/09/06
Strike : 1.20
Rebate : 100 €

A la date de maturité, le 17/09/06, si le taux de change "Euro-dollar" cote en dessous du strike 1.20, le détenteur du contrat reçoit 100 €, dans le cas inverse, il ne reçoit rien.

Next Finance , Juillet 2007

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