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Nicolas, consultant quant risk confirme Lunalogic

Rattaché à la direction des risques et en interaction avec les équipes quantitatives et le trading, Nicolas effectue la validation des modèles, quantifie les risques associés et définit les périmètres de trading...

Le client

Nicolas intervient au sein d’une institution financière de renommée internationale dont l’activité est principalement axée vers la banque de financement et d’investissement ainsi que la gestion d’actifs, le capital investissement et la gestion privée. Fort d’une expérience diversifiée dans les pôles action, crédit et taux, le client souhaite devenir un acteur reconnu sur les marchés de matières premières (métaux, énergies, softs). Cette reconnaissance passe avant tout par le déploiement d’une gamme de produits dérivés compétitifs.

L’enjeu, le besoin

Afin de garantir la consolidation d’un Exotic Market Access, une condition sine qua non reste la maîtrise des risques associés aux nouveaux produits. Rattaché à la direction des risques et en interaction avec les équipes quantitatives (Paris) et le trading (Londres), Nicolas effectue la validation des modèles, quantifie les risques associés et définit les périmètres de trading

Les compétences déployées

Les qualités nécessaires sont multiples car la validation exigée porte à la fois sur des modèles mathématiques (validation théorique), sur un environnement de valorisation (progiciel) ainsi que sur les implémentations alternatives (librairies C++). En complément, un œil critique et pertinent reste un atout considérable car il favorise la transparence et l’échange d’idées au sein des équipes tout en contribuant à la montée en puissance du client sur de nouveaux produits.

La plus-value dégagée

La valeur ajoutée amenée par Nicolas se décline à plusieurs niveaux :
- Constitution des rapports de validation exigées par les auditeurs externes (ex : commission bancaire...)
- Développement de méthodologies d’analyse de risques, centralisation des informations (procédures, produits, modèles, marchés...)

Les ouvertures

La mission est très rattachée à l’actualité :
- Le marché des matières premières, qui s’appuie sur des actifs « exotiques » en comparaison aux actifs financiers classiques, reste aux cœurs des enjeux économiques mondiaux
- L’analyse et la gestion des risques sont des sujets intemporels et sublimés durant les périodes de crise, comme nous pouvons nous en rendre compte actuellement

Next Finance , Mars 2008

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