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GAM lance le fonds UCITS GAM Systematic Diversified Macro

Le fonds GAM Systematic Diversified Macro est le troisième fonds systématique UCITS de GAM. Pour investir, il met en œuvre des modèles de gestion quantitative et des stratégies développés par Cantab pour la version off-shore de ce fonds, qui offre depuis son lancement un rendement annualisé de 5,2%...

  • Le fonds utilise des stratégies systématiques et un système de négociation propriétaire pour investir sur plus de 100 marchés internationaux dans toutes les grandes classes d’actifs, comme les indices sur devises, produits de taux ou actions.
  • Le fonds a été conçu pour offrir des rendements décorrélés des classes d’actifs traditionnelles.
  • Le cadre UCITS permet d’offrir aux investisseurs une liquidité quotidienne
  • Géré par l’équipe d’investissement de Cantab au sein de GAM Systematic, le fonds est basé sur un modèle qui bénéficie d’un historique éprouvé de 4 ans.

Faiblement corrélé aux classes d’actifs traditionnelles, le fonds GAM Systematic Diversified Macro dispose d’un portefeuille liquide et diversifié en investissant sur plus de 100 marchés internationaux sur les toutes les principales classes d’actifs comme les indices sur devises, produits de taux ou actions. Il bénéficie du cadre UCITS peu coûteux et d’une liquidité journalière. L’objectif du fonds est d’offrir des rendements élevés grâce à sa stratégie systématique macro, avec une volatilité annualisé autour de 10%.

Le fonds conjugue plusieurs stratégies d’investissement qui font appel à deux sources de rendement décorrélées entre elles : la stratégie relative value pour se positionner sur la valorisation et le rendement, et les stratégies directionnelles pour se positionner sur la tendance.

Une infrastructure propriétaire de pointe et les techniques de machine learning et de big data permettent la génération de rendements très diversifiés grâce à la captation de signaux persistants sur différentes classes d’actifs.

Une gestion des risques solide vient renforcer le processus d’investissement de GAM Systematic et toutes les stratégies sont rigoureusement et scientifiquement testées avant de rejoindre le portefeuille. Différents outils de gestion des risques permettent un ajustement au risque dynamique sur chaque marché, chaque stratégie et sur l’intégralité du portefeuille quand les conditions de marché évoluent.

Pour Anthony Lawler, Co-Responsable de GAM Systematic : « Nous sommes ravis de lancer le troisième fonds quantitatif UCITS de GAM Systematic, dédié à la stratégie diversified macro et qui vient en complément de nos produits alternative risk premia et equity market neutral. Ce produit permet à nos clients de bénéficier de rendements décorrélés émanant de différentes stratégies sur plusieurs classes d’actifs. GAM est déjà un des plus importants fournisseurs de produits UCITS en Europe et ce nouveaux fonds vient renforcer cette gamme. »

Pour Adam Glinsman, Co-Responsable de GAM Systematic : « Notre stratégie diversified macro conjugue une approche totalement intégrée de gestion des risques et des techniques de machine learning et de big data, dans un cadre offrant liquidité et efficacité en termes de coût. Ces attributs en font un élément de diversification appréciable pour tout portefeuille. »

Next Finance , 23 février

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