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Dexia AM lance le fonds Equities Global Optimum

Selon Nagi Nasr, Responsable des solutions d’investissement alternatives chez Dexia AM, alors que l’investissement traditionnel en actions implique un SCR à 39% pour les assureurs, la stratégie de gestion mise en œuvre dans Equities Global Optimum limite le SCR à moins de 25%…

Dexia Asset Management (Dexia AM) innove en lançant un nouveau fonds : Equities Global Optimum, dont l’objectif est l’appréciation du capital, à travers une allocation flexible en actions de 0% à 200%. Le fonds investit dans des actions mondiales au travers des dérivés, principalement des options.

Il vise également à permettre aux investisseurs institutionnels soumis aux contraintes imposées par la réglementation de bénéficier des marchés actions tout en limitant la charge de capital.

Dexia AM s’appuie sur sa stratégie centrée sur l’écoute du client et sa capacité d’adaptation aux évolutions réglementaires et aux conditions de marchés pour rester réactif et continuer à se montrer innovant en proposant des solutions personnalisées aux investisseurs institutionnels. Les dernières dispositions réglementaires encourageant une meilleure adéquation entre actif et passif, comme c’est le cas pour les compagnies d’assurance avec Solvency II, le défi pour les sociétés de gestion est donc de proposer aux investisseurs institutionnels des solutions d’investissement de long terme sur-mesure, peu coûteuses en capital tout en restant génératrices de performances.

Dans ce cadre, Dexia AM propose depuis plusieurs années à sa clientèle d’investisseurs institutionnels des stratégies d’investissements intégrées et adossées au passif, des stratégies de recherche de rendement prenant en compte le risque économique mais aussi si nécessaire la marge de solvabilité ou encore des solutions avec protection du capital ou de gestion du risque à la baisse. Forte de son expérience, Dexia AM lance le fonds Equities Global Optimum incluant une stratégie dynamique d’exposition aux marchés d’actions mondiaux.

« Prenons le cas des assureurs : alors que l’investissement traditionnel en actions implique un SCR à 39%, la stratégie de gestion mise en œuvre dans Equities Global Optimum limite le SCR à moins de 25% tout en recherchant une performance supérieure au MSCI World couvert en Euro et dividendes réinvestis », déclare Nagi Nasr, Responsable des solutions d’investissement alternatives chez Dexia AM.

« Pour généraliser à tous types d’investisseurs, il s’agit d’une gestion actions avec une contrainte de risque particulière et, en conséquence, une utilisation active de produits dérivés, notamment des options. La sélection des options et leur gestion sont effectuées avec l’aide d’outils quantitatifs de manière à réduire leur coût. »

« Au final, cette stratégie permet de s’exposer à la hausse des actions, tout en réduisant la charge en capital des compagnies d’assurance et en limitant les risques de pertes en marché baissier. Elle offre ainsi un ratio rendement ajusté du risque attractif ».

Equities Global Optimum est un fonds UCITS IV à liquidité quotidienne domicilié en France. Il s’adresse à une clientèle d’investisseurs institutionnels de type caisses de retraite, mutuelles et compagnies d’assurance, mais également à d’autres types d’investisseurs soucieux de limiter leurs pertes dans les marchés baissiers.

Next Finance , Octobre 2013

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