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Amundi étoffe son offre Smart Beta et Investissement Factoriel avec un nouveau processus d’allocation dynamique multifactorielle

Amundi lance une gamme de fonds actions suivant un processus d’allocation dynamique et multifactorielle au sein de sa Sicav luxembourgeoise Amundi Funds : “Amundi Funds Dynamic Multi Factors Euro Equity”, “Amundi Funds Dynamic Multi Factors Europe Equity” et “Amundi Funds Dynamic Multi Factors Global Equity”.

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Ces compartiments visent à capter les opportunités de croissance de capital à long terme [1] grâce à l’application d’un processus d’allocation dynamique multifactorielle sur les univers Zone Euro, Europe et Monde. Ils offrent aux investisseurs l’opportunité de bénéficier de la complémentarité des primes de risque de chaque facteur tout au long des cycles des marchés actions [2].

« Les investisseurs adhèrent de plus en plus à l’investissement factoriel et nous sommes ravis de pouvoir répondre à cette forte demande avec une nouvelle gamme de solutions multifactorielles. Cette philosophie d’investissement centrée sur le risque répond aux attentes structurelles des investisseurs pour une gestion robuste du risque via différents facteurs, tout en les aidant à faire face à l’environnement très particulier que nous connaissons actuellement » déclare Fannie Wurtz, Directeur du métier ETF, Indiciel et Smart Beta chez Amundi.

Le processus d’allocation dynamique multifactorielle d’Amundi place la gestion du risque au cœur de sa stratégie : « Nous sommes convaincus que pour générer une performance solide sur le long terme, il faut se concentrer sur la gestion du risque dans toutes ses dimensions » commente Bruno Taillardat, Responsable Monde Smart Beta et Investissement Factoriel chez Amundi. « Une fois que nous avons créé des facteurs cohérents et solides, l’enjeu réside dans leur allocation tout au long du cycle économique, étant donné que les risques évoluent dans le temps. »

Le processus d’investissement repose sur 3 étapes [3]. Dans un premier temps, des portefeuilles factoriels sont construits avec l’appui des équipes de recherche quantitative d’Amundi. Les facteurs sont ensuite combinés selon une méthode d’allocation stratégique, dans laquelle chaque facteur contribue de manière égale au profil de risque du portefeuille. L’équipe de gestion met ensuite en place une combinaison des facteurs à long terme, en ligne avec les changements de régime observés sur les marchés. De plus, pour éviter les biais et faire face au risque de valorisation, l’équipe réajuste tactiquement l’allocation entre les facteurs. Finalement, des contraintes de gestion sont appliquées aux portefeuilles pour éviter le risque de concentration et limiter les frais d’exécution.

Ces solutions d’allocation dynamique multifactorielle d’Amundi sont gérées au sein d’une plateforme Smart Beta et Investissement Factoriel dédiée, avec le soutien de Thierry Roncalli – Responsable de la Recherche Quantitative chez Amundi - et de ses équipes.

En plus de ces fonds ouverts, les équipes d’Amundi sont en mesure d’adapter cette approche aux contraintes spécifiques des investisseurs afin de créer des solutions sur mesure ; par exemple en intégrant des critères ISR, ESG ou Low Carbon qui peuvent être considérés comme des risques non rémunérés.

Au global, la plateforme Smart Beta et Investissement Factoriel d’Amundi regroupe plus de 19 milliards d’euros d’encours [4] autour d’une large gamme de solutions dites efficientes en risques et d’investissement factoriel, disponible en gestion active ou passive.

Next Finance , 11 janvier

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Notes

[1] Investir implique des risques. Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie ou un indicateur fiable de la performance actuelle ou future. La valeur d’un investissement dans les produits et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Le compartiment n’offre pas de garantie de capital ou de performance. Par conséquent, les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par le produit, préalablement à toute souscription, de consulter un conseiller professionnel afin de s’assurer qu’un investissement dans le produit convient à son profil et de ne pas prendre une décision d’investissement uniquement sur la base des informations contenues dans ce document.

Les documents officiels d’Amundi Funds, le dernier prospectus complet ( non traduit en français ) et/ou le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) du compartiment, les derniers rapports annuel et semestriels et les statuts peuvent être obtenus gratuitement au siège social d’Amundi Funds (90 Boulevard Pasteur 75015 Paris) ou sur les sites d’Amundi.com

[2] Pour plus d’informations sur la politique d’investissement et les parts disponibles, ainsi que leurs pays d’enregistrement, se référer au prospectus de la Sicav Amundi Funds

[3] La politique d’investissement est fournie à titre purement indicatif, et est susceptible d’évoluer sans notification préalable et dans les limites indiquées par le prospectus

[4] Source : Amundi AM à fin novembre 2017

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