Aequam Capital lance son premier fonds : Aequam Diversified Fund

Première entité à être incubée par l’Institut Louis Bachelier (ILB), l’Institut Europlace de Finance (EIF), Finance Innovation et la Fondation de Risque (FDR), Aequam Capital a fait le choix de s’installer à Paris, au cœur du Palais Brongniart, afin de profiter de l’excellence de la filière académique française en matière de modélisation et de gestion quantitative.

Composée de 9 collaborateurs expérimentés de haut niveau, Aequam Capital propose une gamme complémentaire de programmes d’investissement quantitatifs et systématiques, visant à tirer parti de tendances et d’opportunités d’investissement sur les principaux marchés à terme de taux, d’indices actions, de devises et de matières premières. Son offre de gestion est destinée à une large cible d’investisseurs (investisseurs institutionnels, family offices, banques privées, grandes fortunes et fonds de fonds), auxquels elle apporte une alternative en matière de risque, de décorrélation et de diversification.

« Contrôlée à 90 % par ses associés, Aequam Capital est la concrétisation d’un projet collectif et entrepreneurial, visant à développer une gamme cohérente de programmes de gestion quantitative. L’attention portée à l’innovation et à la R&D est au cœur de notre méthodologie. Pilotée par des contraintes de risque prédéfinies, la performance des fonds gérés par Aequam Capital est à la fois une conséquence et une récompense de l’utilisation du budget de risque alloué dynamiquement », explique Arnaud Chrétien, président de la société de gestion.

Aequam Capital lance la commercialisation de son premier fonds quantitatif, Aequam Diversified Fund, un OPCVM diversifié disponible en format contractuel. L’équipe de gestion s’appuie sur un outil quantitatif propriétaire (DynA : Dynamic Risk Allocator), dont le rôle est d’allouer de manière dynamique le risque du portefeuille, sur une cinquantaine de marchés à terme sur quatre classes d’actifs (indices boursiers, matières premières, taux d’intérêt et devises). DynA exploite des tendances en livrant des signaux d’achat et de vente sur une base quotidienne. Chaque étape du processus fait l’objet d’une validation par l’équipe de gestion.