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14 novembre

Note Le smart beta se développe et gagne en sophistication dans un marché en constante évolution

Invesco PowerShares publie une nouvelle étude intitulée « Stratégies smart beta : un atout pour construire son portefeuille ? », qui examine les raisons de l’adoption du smart beta, les problèmes de mise en œuvre rencontrés par les utilisateurs actuels et leurs attentes pour les (...)

Innovation

Amundi lance le Amundi ETF iSTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS ETF

Stratégie

Bon sens et proportions : De la sélection de stratégies d’investissement

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4 octobre

News Les encours des ETFs/ETPs Smart Beta actions ont atteint un record de 630 milliards de dollars à fin août 2017, en hausse de 18,3 %

ETFGI annonce que les encours des ETFs/ ETPs Smart Beta actions ont atteint un record de 630 milliards de dollars à la fin du mois d’août 2017, soit une augmentation de 18,3 % sur les huit premiers de l’année.

20 septembre

News Trois nouveaux ETF Smart Beta viennent enrichir l’offre de trackers BNP Paribas Easy

BNP Paribas Asset Management renforce son offre ETF Smart Beta avec le lancement de 3 nouveaux trackers. Cotés sur Euronext Paris, ces trois nouveaux fonds viennent compléter l’offre de la gamme BNP PARIBAS EASY désormais composée de 14 ETF Smart (...)

24 juillet

News L’ETF Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value dépasse le seuil du milliard de dollars pour son deuxième anniversaire

Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta et des ETF de stratégie, filiale de Natixis Global Asset Management (NGAM), annonce aujourd’hui que son ETF Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR a dépassé le seuil du milliard de dollars en actifs sous gestion au (...)

20 juillet

Opinion Est-il possible de battre le S&P 500 ?

Selon Etienne Vincent, Responsables des gestions quantitatives chez THEAM, plusieurs investisseurs pensent que l’univers actions de grande capitalisation fait l’objet d’un tel arbitrage que la gestion active y est vouée à l’échec et optent dès lors pour l’indice de capitalisation (...)

20 juillet

Innovation Robeco lance le fonds Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities

Robeco, en étroite collaboration avec RobecoSAM, a lancé le fonds Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities, qui exploite l’anomalie de faible volatilité et vise en outre à offrir un profil de durabilité bien supérieur à son indice de référence, le MSCI World All (...)

20 juillet

Produit L’investissement factoriel n’est pas une classe d’actifs, mais une philosophie

Dans l’ensemble, l’investissement factoriel, qu’il soit dans le cadre d’une approche à facteur unique ou multifactorielle, n’est PAS une classe d’actifs, mais plutôt un outil de discussion qui permet aux investisseurs de convertir des recherches académiques en de véritables (...)

19 juillet

Stratégie « Smart Beta » et l’investissement à bas carbone

A l’occasion de la COP21 ERI Scientific Beta a présenté une série d’indices bas carbone qui réduisent l’empreinte carbone de l’indice grâce à un filtrage léger des titres ayant une empreinte carbone élevée tout en maintenant une exposition élevée à des primes de risque bien rémunérées et (...)

3 juillet

Innovation Lyxor lance deux nouveaux ETF Smart Beta sur les facteurs de risque

Avec le lancement des fonds Lyxor FTSE UK Quality Low Vol Dividend (DR) UCITS ETF et Lyxor FTSE US Quality Low Vol Dividend (DR) UCITS ETF, Lyxor propose deux nouveaux ETF Smart Beta sur les facteurs de risque, construits sur la base de stratégies à (...)

15 juin

Stratégie Actions à faible volatilité : privilégier une bonne diversification sectorielle est primordial

Investir dans les titres boursiers les plus risqués n’est pas forcément plus rémunérateur. Cette affirmation, qui peut sonner comme une aberration pour certains investisseurs, n’est pourtant pas nouvelle. Et ils sont de plus en plus nombreux à en être convaincus. Aujourd’hui près (...)

24 mai

News BNP Paribas Easy se dote de deux nouveaux ETF actions sur le Japon dont un nouvel ETF Smart Beta

BNP Paribas Easy, la gamme d’ETF (fonds cotés en bourse) gérée par THEAM, le spécialiste de la gestion modélisée, indicielle et protégée de BNP Paribas Investment Partners, vient de se doter de deux nouveaux ETF actions sur le Japon dont un ETF Smart (...)

28 avril

Stratégie Faible volatilité, le facteur caché

Robert Haugen, qui a découvert l’anomalie de « faible volatilité » en 1972, a rédigé de nombreux articles et ouvrages sur le sujet pour populariser ce qu’il avait baptisé le « facteur caché ». Dans une certaine mesure, ce n’est que le développement des stratégies d’investissement smart (...)

28 avril

News Quid de la robustesse des stratégies Smart Beta ?

Face à l’engouement actuel des investisseurs pour les stratégies Smart Beta, près de 30 milliards d’euros d’encours sous gestion en Europe à fin 2016, une question émerge chez les investisseurs : Ce type de stratégies est-il véritablement adaptée aux différents cycles de marché (...)

27 avril

Opinion L’essor de l’investissement factoriel : un effet de mode ?

L’investissement factoriel est de plus en plus sous le feu des projecteurs. Les magazines financiers publient des articles sur ce sujet, des séminaires sont organisés et les investisseurs envisagent d’adopter cette approche. Vous êtes cependant en droit de vous demander s’il (...)

27 avril

Interview Rodolphe Taquet et Seiha Lok : « On peut distinguer dans les gammes ‘‘factor investing’’ deux catégories, l’approche par le risque et l’approche par la performance »

CPR Asset Management a fait le choix d’adopter l’approche par la performance ayant pour objectif de maximiser le ratio d’information, via la performance relative du portefeuille, ajusté du risque pris, et visant à adapter les portefeuilles aux conditions/styles de marchés (...)

27 avril

News Les flux du marché des ETF européens Smart Beta se sont accélérés au premier trimestre 2017, s’établissant à 1,8 milliard d’euros

L’encours total sous gestion est en hausse de 11% par rapport à la fin de l’année 2016 et s’élève à 31,8 milliards d’euros, avec un effet marché de +4,2%. Les flux sont restés soutenus au premier trimestre 2017, en particulier en ce qui concerne les stratégies « Income Generation » et (...)

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Opinion La bulle sur les stratégies à faible volatilité (« low volatility ») est-elle en train d’éclater ?

Selon la Recherche Equity de Barclays, en raison de leur valorisation atteignant des sommets historiques et de leur surpondération dans les portefeuilles, un retournement de l’inflation pourrait entraîner une prochaine rotation des actions à faible volatilité vers des actions de (...)

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Stratégie « Diversified Equity Factor Investing » : L’investissement multifactoriel comme nouveau cœur de portefeuille action

La gestion quantitative a longtemps eu une réputation de complexité et d’opacité. Heureusement, l’avènement du Smart Beta a permis de redresser cette image, en montrant que la gestion quantitative pouvait s’en tenir à des stratégies et à des discours plus (...)

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News Ossiam, pionnier du Smart Beta en Europe, célèbre les 5 ans du lancement de ses premiers fonds

Ossiam, la société de gestion spécialiste du Smart Beta et des ETF de stratégie, filiale de Natixis Global Asset Management, célèbre le cinquième anniversaire de ses premiers fonds.

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Opinion Investissement factoriel ou investissement sectoriel ?

Selon une étude récente, dans un contexte long-only, l’investissement sectoriel affiche des performances comparables, voire supérieures, à l’investissement factoriel. Mais nous ne sommes pas de cet avis. Pour nous, une allocation explicite à des facteurs solidement établis se (...)

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Stratégie « Diversified Equity Factor Investing » combine 4 facteurs complémentaires et peu corrélés entre eux

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Interview Yves Choueifaty : « Notre stratégie smart beta repose sur la maximisation de la diversification du portefeuille »

Selon Yves Choueifaty, Président fondateur de TOBAM, le principal avantage du TOBAM’s Anti-Benchmark® US Credit est de construire un portefeuille de titres affichant peu de « biais » vers des émetteurs fortement endettés ou appartenant à un secteur d’activité (...)

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Produit BNP Paribas Actions USA

Sur un horizon d’investissement de 5 ans, le fonds BNP Paribas Actions USA a pour objectif de surperformer l’indice "Standard & Poor’s 500" libellé en US dollar, dividendes nets réinvestis, grâce à la stratégie DEFI (Diversified Equity Factor Investing), qui combine 4 facteurs (...)

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Opinion Smart Beta et psychologie

En français, l’expression « Smart Beta » sonne comme un oxymore. Que pourrait-il y avoir de smart à appliquer toujours la même stratégie, alors que les marchés sont versatiles ? Un gérant, avec sa capacité à analyser l’évolution du contexte de marché, devrait bien réussir à faire mieux (...)

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Investir dans les facteurs de risque devient de plus en plus fréquent, mais il y a un risque de se perdre devant la prolifération de ces facteurs. Dans cette expertise, Thierry Roncalli, Responsable de la Recherche Quantitative chez Lyxor AM, explique le concept de facteur de (...)

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Interview Willem Jellema : « Rentabiliser au maximum le Momentum »

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