Note Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
Les développements politiques récents en Italie, en particulier la présence de membres eurosceptiques au gouvernement, ont à nouveau tourné les projecteurs sur les déséquilibres TARGET2. Dans cette note, nous nous proposons d’expliquer simplement le système TARGET2 et les enjeux (...)
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Note Modeling and Analysis in the Wake of the Global Financial Crisis : The Financial Services Perspective
Accéder à la dernière édition du livre blanc de MathWorks, portant sur le rôle et les perspectives de la modélisation dans l’industrie financière aux lendemains de la grande crise de 2008.
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Note Les principales classes d’actifs à nouveau impactées par les sorties de capitaux en juillet
A l’exception des fonds monétaires, toutes les grandes classes d’actifs ont connu des sorties de capitaux en juillet. Les actions et les matières premières ont été les plus durement touchées. À l’inverse, les fonds obligataires passifs ont (...)
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Note Marchés financiers et prophéties auto-réalisatrices.
Ce phénomène correspond au passage brutal d’un équilibre économique et financier à un autre sans justification par les fondamentaux macroéconomiques mais plutot une modification des anticipations des marchés.
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Note Aligner planification financière et motivations à l’épargne aurait un effet positif pour les investisseurs français
Comment les facteurs de motivation peuvent-ils produire de meilleurs résultats financiers dans le secteur de la gestion d’actifs ? Le Center for Applied Research, groupe de réflexion indépendant de State Street Corporation a mené avec le CFA Institute une nouvelle étude visant à (...)
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Note Transformer le Big Data en Smart Data : Les investisseurs institutionnels à la pointe ou à la traîne ?
State Street Global Exchange publie aujourd’hui les résultats d’une nouvelle étude sur l’avenir des données dans l’industrie de l’investissement institutionnel, intitulée « Leader or Laggard : How Data Drives Competitive Advantage in the Investment Community (...)
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Note Quelle méthode choisir pour le calcul du SCR Marché des obligations convertibles ?
Selon Laura Gesret-Jubin, Ingénieure Recherche CPR AM, la valorisation à l’aide d’un pricer spécifique de titres hybrides assure un calcul précis tenant compte de toutes les spécificités de l’instrument et permet ainsi de tenir compte de l’intégralité de la réduction de (...)
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Note Qu’est-ce que la Finance structurée ?
Si l’actuelle crise, dite des « subprime », met en lumière, à la fois la complexité de la Finance Structurée ainsi que le besoin de procédures de gestion des risques plus élaborées, force est aussi de constater une certaine mécompréhension de la part de certains décideurs économiques (...)
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Note Les encours des fonds de capital-investissement (Private Equity) spécialisés sur les marchés émergents dépassent les 500 milliards de dollars
Les actifs sous gestion des fonds de capital-investissement spécialisés sur les marchés émergents sont passés de 254 à 564 milliards de dollars entre fin 2010 et septembre 2016.
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Note La réticence des femmes face aux risques financiers a un impact sur leur retraite
L’étude intitulée définit les caractéristiques générales des individus face aux risques ou pertes financières. Elle constate par ailleurs que les personnes jeunes et les personnes âgées ont une plus grande aversion au risque en comparaison avec les personnes d’âge (...)
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Note Rapport : l’empreinte carbone colossale des banques françaises
Le rapport, publié par les Amis de la Terre France et Oxfam France, révèle que l’empreinte carbone des banques françaises représente au total 4,5 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. À elles seules, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale émettent (...)
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Note Les stratégies alternatives européennes s’orientent vers une année de levée de fonds record, prêtes à soutenir la reprise Européenne
Les gestionnaires de fonds alternatifs basés en Europe détenaient 2 060 milliards d’euros d’encours sous gestion à fin décembre 2020, contre 1 810 milliards d’euros un an auparavant, soit une hausse de plus de 13 %.
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Note Hedge funds : les CTAs à la dérive
Depuis mi-2011, les CTAs affichent une perte cumulée estimée entre -10,6% (indice HFRI macro systematic) et -16,8% (indice Credit Suisse Managed Futures). Pour le seul premier trimestre de cette année, ils affichent un drawdown de près de 3%, qui devrait s’accentuer en avril (...)
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Note Une étude Morningstar révèle une perte de performance considérable pour les investisseurs de fonds thématiques due à leurs mauvais timing d’achat et de vente
La dernière étude de Morningstar, The Big Shortfall, révèle une tendance inquiétante. Au cours des cinq dernières années, les moments choisis par les investisseurs pour acheter ou vendre les fonds thématiques a eu un lourd impact sur les rendements qu’ils ont (...)
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Note Fonds Article 9 et Private Equity, où en est-on ? AXA Climate dévoile les résultats de son étude
Deux mois après l’entrée en vigueur du dernier volet de la règlementation européenne SFDR, AXA Climate dresse un premier bilan d’étape après une enquête auprès de fonds de Private Equity.
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