News Le fonds diversifié Navigator d’Unigestion fête ses trois ans d’existence et enregistre une performance à deux chiffres pour l’année 2017
La stratégie multi-actifs phare d’Unigestion, Uni-Global - Cross Asset Navigator, a fêté ses trois ans d’existence fin 2017 en signant une excellente performance annuelle de 10,6 % nette des frais de gestion.
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Stratégie « Smart Earnings » ou les publications de résultats comme source de performance
Aux côtés de son activité initiale de stock-picking, Uncia AM a développé une activité de gestion quantitative qui aujourd’hui profite de deux pleines années de recherche. La société de gestion se revendique comme le spécialiste de l’analyse quantitative autour des publications de (...)
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Stratégie Les débuts de « Quantology CM Smart Premia », le premier fonds de la place utilisant les publications de résultats comme source de performance
La société de gestion se revendique comme le spécialiste de l’analyse quantitative autour des publications de résultats et fournit sur demande son analyse à chaque saison. Julien Messias, gérant du fonds nous en livre les grandes (...)
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Interview George Szemere : « Notre processus d’investissement nous conduit à inclure entre 25 et 40 primes de risque différentes dans le portefeuille »
Selon George Szemere, Responsable Global Strategic Relations & Liquid Alternatives chez Columbia Threadneedle, il y a une prise de conscience grandissante que l’extraction des rendements à partir d’une d’allocation d’actifs traditionnelle va être compliquée à (...)
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Stratégie La stratégie « alternative risk premia » s’en sort plutôt bien, malgré les récentes turbulences des marchés suite au Brexit
Pierre-Yves Moix, co-gérant de la stratégie Alternative Risk Premia chez GAM, revient sur les performances générées par l’approche par primes de risque alternatives dans le contexte incertain du Brexit, prouvant une fois de plus son fort pouvoir de diversification et de (...)
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Stratégie Gestion d’actifs assurantielle : performance absolue, quelle place dans l’allocation d’actifs ?
Le 5 décembre dernier, Groupama Asset Management a réuni des directions générales et financières d’investisseurs de l’univers assurantiel (assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance) à l’occasion de son petit-déjeuner thématique « Gestion assurantielle : performance absolue, (...)
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Opinion Perspectives pour les hedge funds en 2018 - Prédilection pour les stratégies bottom-up maintenue
Au cours de la première semaine de 2018, les fonds Event Driven et Diversified L/S Equity ont surperformé. Les répercussions de la réforme fiscale aux États-Unis ont continué de se diffuser et ont dopé les positions Event, ainsi que les valeurs cycliques des fonds L/S (...)
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Pédagogie Un portefeuille réellement diversifié grâce aux primes de risque
Pour les investisseurs qui cherchent à véritablement diversifier leurs portefeuilles, les stratégies de bêta alternatif (parfois appelé prime de risque liquide) ont un bêta de marché faible voire nul et, si elles sont exécutées correctement, sont faiblement corrélées aux principales (...)
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Innovation Quantology Capital Management lance un fonds quantitatif patrimonial Long/Short sur les Small et Mid Caps européennes
Quantology Small, fonds quantitatif et patrimonial investi sur les Small et Mid caps européennes est une stratégie qui consiste au travers d’un format Long/Short directionnel (+40%) à exploiter les décisions d’investissement des gérants de la catégorie Small et Mid caps à l’aide (...)
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Note Les investisseurs mettent la pression sur les hedge funds pour baisser le niveau de leurs frais de gestion
Malgré la tendance de l’industrie à abaisser le niveau des frais de gestion fixe et variable, les investisseurs pensent que ce sujet nécessite des améliorations supplémentaires...
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Stratégie Investissement Long/Short concentré dans une optique de rendement absolu
Selon Ashish Kochar et Amit Kumar de l’équipe de gestion actions américaines de Columbia Threadneedle Investments, des rendements plus faibles sur les marchés actions à l’avenir devraient accroître l’importance de l’alpha au sein des (...)
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Innovation Unigestion annonce le lancement du fonds Uni-Global - Alternative Risk Premia
Unigestion annonce le lancement d’Uni-Global – Alternative Risk Premia, une stratégie active visant à offrir aux investisseurs des sources de performances liquides et à moindre coût, modérément corrélées aux rendements des actions et des (...)
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News Quantology Capital Management : une mue réussie dans la gestion performance absolue
La jeune société de gestion spécialisée dans les stratégies momentum a su opérer une mutation et propose aujourd’hui des fonds dont les débuts paraissent prometteurs.
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News Emergence prolonge son premier fonds d’incubation et annonce 3 investissements avec ERAAM, Eiffel et KeyQuant
Emergence, le fonds de Place d’incubation et d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales de la Place de Paris, et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent l’extension de son 1er compartiment Performance Absolue lancé en (...)
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Opinion Combiner différents styles en matière de stratégies « Risk Premia »
Selon Ronen Israel, principal chez AQR Capital Management, Quatre styles d’investissement ont émergé comme sources convaincantes de rendements alternatifs, appuyés par la théorie économique et plusieurs décennies de données historiques portant sur différentes (...)
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